Сравнение BSMT с MMMA
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMT is passively managed, while MMMA is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
BSMT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.84% | 0.37% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between BSMT and MMMA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. MMMA — Ранг доходности на риск
BSMT
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMT c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и MMMA
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -2.79% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.55% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 4.01% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.01% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.01% | +2.38% |
Сравнение комиссий BSMT и MMMA
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и MMMA
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and MMMA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: Invesco and NYLI. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор