PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMS с MYMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMS с MYMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMS is passively managed, while MYMG is actively managed. Over the past year, BSMS returned 4.26% vs 3.89% for MYMG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.

Доходность

Сравнение доходности BSMS и MYMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMS показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у MYMG с доходностью 1.20%.

BSMS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.26%
3 года*
3.05%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

MYMG

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMS и MYMG

2026 (YTD)20252024
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.82%3.61%-0.20%
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		1.20%2.64%-0.18%

Correlation

The correlation between BSMS and MYMG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between BSMS and MYMG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

State Street My2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FMUN
Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с MUNYMYMG с MMCAMYMG с MYMFMYMG с RMCAMYMG с VTECMYMG с RMNYMYMG с MUNI

Доходность на риск

BSMS vs. MYMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMS c MYMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSMYMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
4.80

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
8.05

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

2.38

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

10.94

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

36.03

-24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMS vs. MYMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMS на текущий момент составляет 2.86, что ниже коэффициента Шарпа MYMG равного 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMS и MYMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSMYMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

4.80

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.07

-0.88

Просадки

Сравнение просадок BSMS и MYMG

Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и MYMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMSMYMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-2.31%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.36%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-0.33%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.11%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMS и MYMG

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BSMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMSMYMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.18%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.56%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

0.81%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

2.03%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

2.03%

+4.18%

Сравнение комиссий BSMS и MYMG

BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMS и MYMG

Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MYMG в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.77%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.88%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMS and MYMG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMS has higher volatility (0.50%) compared to MYMG (0.18%). In terms of maximum drawdown, BSMS dropped -14.95% vs MYMG's -2.31%.

On 1-year performance, BSMS leads with 4.26% vs 3.89% for MYMG. On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MYMG has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMS has performed better with a 4.26% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.

MYMG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.77% for BSMS.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.20% for MYMG.

MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMS и MYMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор