Сравнение BSJW с NHYB
BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности BSJW и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJW показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 2.21%.
BSJW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJW и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 1.54% | 1.55% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.21% | 1.24% |
Correlation
The correlation between BSJW and NHYB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJW vs. NHYB — Ранг доходности на риск
BSJW
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJW c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJW | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJW и NHYB
Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJW | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -2.40% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.34% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJW и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJW | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.53% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.53% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.53% | +1.50% |
Сравнение комиссий BSJW и NHYB
BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJW и NHYB
Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности NHYB в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 6.59% | 6.36% | 4.15% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.82% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJW and NHYB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.
BSJW has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 4.82% for NHYB.
BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для BSJW и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор