Сравнение BSE.NS с M&M.NS
BSE.NS (BSE Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BSE.NS returned 112.54%/yr vs 31.57%/yr for M&M.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSE.NS и M&M.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSE.NS показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -17.96%.
BSE.NS
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 180.30%
- 5 лет*
- 112.54%
- 10 лет*
- —
M&M.NS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 31.57%
- 10 лет*
- 25.91%
Сравнение доходности по годам BSE.NS и M&M.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 53.53% | 48.65% | 141.07% | 313.56% | -12.82% | 226.36% | 36.93% | -4.65% | -0.49% | -8.61% |
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited | -17.96% | 24.34% | 75.15% | 39.89% | 50.75% | 17.48% | 36.15% | -32.95% | 7.89% | 142.08% |
Correlation
The correlation between BSE.NS and M&M.NS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between BSE.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSE.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск
BSE.NS
M&M.NS
Сравнение BSE.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSE.NS | M&M.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.07 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 0.16 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSE.NS и M&M.NS
Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и M&M.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSE.NS | M&M.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -72.28% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -22.91% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -22.91% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.70% | -28.09% | -30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -19.97% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -14.68% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 10.10% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSE.NS и M&M.NS
BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSE.NS | M&M.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.60% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 21.99% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.39% | 27.51% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 28.04% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 42.61% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSE.NS и M&M.NS
BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 2.48% | 3.28% | 8.24% | 14.96% | 43.11% | 9.24% | 0.00% | 0.00% |
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited | 0.83% | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 0.92% | 1.05% | 0.33% | 1.60% | 0.93% | 0.87% | 2.03% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSE.NS и M&M.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSE Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSE.NS and M&M.NS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSE.NS и M&M.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор