PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRYN.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRYN.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Over the past 10 years, BRYN.DE returned 12.90%/yr vs 16.02%/yr for XDEM.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRYN.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRYN.DE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции BRYN.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 12.90% против 16.02% соответственно.

BRYN.DE

1 день
0.86%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.19%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.90%

XDEM.DE

1 день
3.40%
1 месяц
5.13%
С начала года
23.87%
6 месяцев
25.57%
1 год
35.14%
3 года*
26.00%
5 лет*
14.82%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRYN.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-0.87%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%15.43%5.10%8.44%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		23.87%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%31.58%0.81%16.07%

Correlation

The correlation between BRYN.DE and XDEM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.52

The correlation between BRYN.DE and XDEM.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

BRYN.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRYN.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRYN.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.00

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.98

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.88

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

14.85

-14.81

BRYN.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRYN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRYN.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRYN.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRYN.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-30.94%

-67.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.01%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-23.51%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-23.51%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

-30.94%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-0.06%

-82.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.07%

-7.40%

-75.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.36%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRYN.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 5.11%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRYN.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.76%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

14.92%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.48%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.42%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.11%

+0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRYN.DE и XDEM.DE

Ни BRYN.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRYN.DE and XDEM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор