Сравнение BRX с 0823.HK
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRX returned 6.98%/yr vs 2.55%/yr for 0823.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRX и 0823.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRX торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у 0823.HK с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции BRX превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 6.98% против 2.55% соответственно.
BRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 28.24%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 6.98%
0823.HK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам BRX и 0823.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 20.66% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 11.17% | 12.99% | -18.31% | -18.82% | -12.50% | 0.71% | -10.44% | 7.90% | 13.05% | 47.81% |
Correlation
The correlation between BRX and 0823.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between BRX and 0823.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск
BRX
0823.HK
Сравнение BRX c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | 0823.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.10 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 0.17 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.10 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BRX и 0823.HK
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и 0823.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -61.97% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -19.98% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -31.41% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -54.67% | +23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -61.97% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -44.36% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -17.77% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 11.01% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и 0823.HK
Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.87% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.69% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 19.70% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 23.73% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 22.59% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и 0823.HK
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.85% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и 0823.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRX and 0823.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRX и 0823.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор