Сравнение BROKX с FAOAX
BROKX (BlackRock Advantage International Fund Class K) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BROKX returned 10.77%/yr vs 3.31%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BROKX charges 0.45%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности BROKX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BROKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам BROKX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROKX BlackRock Advantage International Fund Class K | 10.94% | 32.56% | 6.80% | 19.49% | -13.43% | 13.12% | 7.39% | 13.36% | 2.62% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -20.11% |
Correlation
The correlation between BROKX and FAOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between BROKX and FAOAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROKX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
BROKX
FAOAX
Сравнение BROKX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class K (BROKX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROKX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.62 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.00 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROKX и FAOAX
Максимальная просадка BROKX за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROKX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROKX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -60.03% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -7.29% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -13.99% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -36.50% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.87% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -14.54% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.21% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROKX и FAOAX
BlackRock Advantage International Fund Class K (BROKX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BROKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROKX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.00% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 3.36% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 8.43% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.71% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.31% | +0.51% |
Сравнение комиссий BROKX и FAOAX
BROKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROKX и FAOAX
Дивидендная доходность BROKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROKX BlackRock Advantage International Fund Class K | 6.46% | 7.16% | 3.59% | 2.75% | 3.42% | 8.57% | 1.76% | 2.72% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BROKX and FAOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROKX has higher volatility (5.66%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BROKX dropped -35.06% vs FAOAX's -60.03%.
BROKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROKX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор