PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с IPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BROIX с IPOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BROIX (BlackRock Advantage International Fund) and IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - BROIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while IPOAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, BROIX returned 9.98%/yr vs 10.62%/yr for IPOAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BROIX charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for IPOAX.

Доходность

Сравнение доходности BROIX и IPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции BROIX уступали акциям IPOAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.62% соответственно.

BROIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.30%
1 год
21.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.98%

IPOAX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.51%
С начала года
27.60%
6 месяцев
30.81%
1 год
49.31%
3 года*
22.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BROIX и IPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.94%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		27.60%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%

Correlation

The correlation between BROIX and IPOAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.66

The correlation between BROIX and IPOAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с DBAWBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJX
Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX

Доходность на риск

BROIX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXIPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.82

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.52

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.81

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

13.94

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. IPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IPOAX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и IPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXIPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.82

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BROIX и IPOAX

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и IPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROIXIPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-67.11%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.39%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.86%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-42.77%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-45.79%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.33%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-23.67%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.65%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и IPOAX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) составляет 4.62%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что BROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROIXIPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.66%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

15.42%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.07%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.95%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.28%

-3.85%

Сравнение комиссий BROIX и IPOAX

BROIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и IPOAX

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности IPOAX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.48%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.84%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

BROIX and IPOAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (6.66%) compared to BROIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BROIX dropped -54.49% vs IPOAX's -67.11%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BROIX и IPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор