PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с LIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

BROAX управляется BlackRock. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-0.49%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BROAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.87% соответственно.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

LIVIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.88%
1 год
21.22%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с FSGEXBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с ASFYXBROAX с BDJBROAX с ECAT
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий BROAX и LIVIX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

BROAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXLIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.89

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.89

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.77

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между BROAX и LIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и LIVIX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности LIVIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.49%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и LIVIX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-34.44%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.44%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-26.45%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-34.44%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.86%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.56%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.55%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и LIVIX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

6.13%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.81%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

17.12%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.76%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.67%

-0.36%