PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с ZLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с ZLH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 13.42%/yr vs 8.70%/yr for ZLH.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ZLH.TO.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и ZLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у ZLH.TO с доходностью 8.99%.

BRKY.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-3.22%
1 год
1.83%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLH.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
6.09%
С начала года
8.99%
1 год
8.78%
3 года*
8.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и ZLH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		8.99%5.90%10.95%-2.11%0.40%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and ZLH.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BRKY.NEO и ZLH.TO

Секторы
BRKY.NEO
ZLH.TO

Финансовые услуги

100.0%
11.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

12.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

17.8%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

18.7%

Коммунальные услуги

-

20.7%

Финансовые услуги

BRKY.NEO
100.0%
ZLH.TO
11.7%

Сырьевые материалы

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
2.2%

Коммуникационные услуги

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
3.0%

Потребительский циклический сектор

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
3.2%

Потребительский защитный сектор

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
12.4%

Энергетика

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
0.7%

Здравоохранение

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
17.8%

Промышленность

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
6.3%

Недвижимость

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
3.4%

Технологии

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
18.7%

Коммунальные услуги

BRKY.NEO

-

ZLH.TO
20.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с ZLH.TO:
ZLH.TO с ESGY.TOZLH.TO с TULV.TOZLH.TO с ZLU.TOZLH.TO с XTOT.TOZLH.TO с TPU.TOZLH.TO с XMS.TOZLH.TO с SMVP.TO

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. ZLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZLH.TO
Ранг доходности на риск ZLH.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLH.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLH.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLH.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c ZLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKY.NEOZLH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.81

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.11

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.20

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

2.90

-2.53

BRKY.NEO vs. ZLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ZLH.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и ZLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и ZLH.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки ZLH.TO в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и ZLH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEOZLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-33.34%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-7.35%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-10.17%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.20%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.90%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.04%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и ZLH.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) имеют волатильность 4.11% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOZLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.96%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.88%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.88%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

12.29%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

13.84%

+4.16%

Сравнение комиссий BRKY.NEO и ZLH.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLH.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и ZLH.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ZLH.TO в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		1.74%1.92%2.25%2.45%2.12%1.84%1.95%1.55%2.00%1.93%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and ZLH.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLH.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLH.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BRKY.NEO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.30% for ZLH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и ZLH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор