Сравнение BRKY.NEO с HBF.TO
BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments, while HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 14.17%/yr vs 14.74%/yr for HBF.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for HBF.TO.
Доходность
Сравнение доходности BRKY.NEO и HBF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у HBF.TO с доходностью 8.92%.
BRKY.NEO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBF.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и HBF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | -6.22% | 9.35% | 34.35% | 15.68% | 2.15% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.92% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | 1.31% |
Correlation
The correlation between BRKY.NEO and HBF.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BRKY.NEO and HBF.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BRKY.NEO и HBF.TO
Секторы
BRKY.NEO
HBF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKY.NEO
HBF.TO
Сырьевые материалы
BRKY.NEO
-
HBF.TO
-
Коммуникационные услуги
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Потребительский циклический сектор
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Потребительский защитный сектор
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Энергетика
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Здравоохранение
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Промышленность
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Недвижимость
BRKY.NEO
-
HBF.TO
-
Технологии
BRKY.NEO
-
HBF.TO
Коммунальные услуги
BRKY.NEO
-
HBF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKY.NEO vs. HBF.TO — Ранг доходности на риск
BRKY.NEO
HBF.TO
Сравнение BRKY.NEO c HBF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKY.NEO | HBF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.33 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.69 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKY.NEO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.52 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BRKY.NEO и HBF.TO
Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки HBF.TO в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и HBF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKY.NEO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -35.28% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -7.79% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -15.21% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.44% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.76% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.89% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKY.NEO и HBF.TO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKY.NEO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.62% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.81% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 10.31% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 14.07% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.95% | +0.82% |
Сравнение комиссий BRKY.NEO и HBF.TO
BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBF.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKY.NEO и HBF.TO
Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HBF.TO в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | 7.55% | 5.58% | 11.30% | 5.40% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.36% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
BRKY.NEO and HBF.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
BRKY.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.75% for HBF.TO.
Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и HBF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор