Сравнение BRIP.L с PAVE.L
BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds from Global X - BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past year, BRIP.L returned 16.20% vs 45.84% for PAVE.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.47% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRIP.L и PAVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRIP.L торгуется в GBP, в то время как PAVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 26.03%.
BRIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE.L
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIP.L и PAVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 8.17% | 33.47% | -3.67% |
PAVE.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 26.03% | 11.27% | 15.61% |
Correlation
The correlation between BRIP.L and PAVE.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between BRIP.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIP.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск
BRIP.L
PAVE.L
Сравнение BRIP.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIP.L | PAVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.56 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 16.30 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIP.L и PAVE.L
Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки PAVE.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и PAVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIP.L | PAVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -28.27% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.00% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | 0.00% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.43% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.81% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIP.L и PAVE.L
Текущая волатильность для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) составляет 3.93%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIP.L | PAVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.50% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 14.44% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.06% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 20.86% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 20.86% | -5.87% |
Сравнение комиссий BRIP.L и PAVE.L
И BRIP.L, и PAVE.L имеют комиссию равную 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIP.L и PAVE.L
Ни BRIP.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRIP.L and PAVE.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIP.L and PAVE.L have the same expense ratio: 0.47% per year.
BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для BRIP.L и PAVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор