PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIP.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и DRVG.L


Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у DRVG.L с доходностью 5.44%.


BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRVG.L

1 день
3.50%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
43.67%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRIP.L и DRVG.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.


Доходность на риск

BRIP.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRIP.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.29

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.26

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

11.75

-3.70

BRIP.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRVG.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIP.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.03

+1.55

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и DRVG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и DRVG.L

BRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и DRVG.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и DRVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BRIP.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-40.24%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-14.60%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.12%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-18.40%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.79%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и DRVG.L

Текущая волатильность для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) составляет 6.63%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRIP.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.17%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

16.07%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

26.05%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

24.87%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

24.87%

-10.02%