Сравнение BRIE с MFSG
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and MFSG (MFS Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - BRIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while MFSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for MFSG.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и MFSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у MFSG с доходностью 4.40%.
BRIE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIE и MFSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.72% | 6.54% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 4.40% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BRIE and MFSG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. MFSG — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSG
Сравнение BRIE c MFSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и MFS Active Growth ETF (MFSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | MFSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и MFSG
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки MFSG в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и MFSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | MFSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -23.24% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.90% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.60% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и MFSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | MFSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.18% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.98% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.98% | -3.55% |
Сравнение комиссий BRIE и MFSG
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MFSG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и MFSG
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности MFSG в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and MFSG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
BRIE has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.07% for MFSG.
BRIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MFSG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.49% for MFSG.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и MFSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор