Сравнение BRIC.AS с WITS.AS
BRIC.AS (iShares BIC 50 UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BRIC.AS is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRIC.AS returned -6.78%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BRIC.AS charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности BRIC.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRIC.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIC.AS показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.12%.
BRIC.AS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 2.78%
WITS.AS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIC.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | -8.09% | 14.78% | 20.79% | -10.60% | -24.73% | -17.49% | 9.81% | 11.89% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.12% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between BRIC.AS and WITS.AS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIC.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
BRIC.AS
WITS.AS
Сравнение BRIC.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIC.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.95 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.83 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIC.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.21 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.00 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BRIC.AS и WITS.AS
Максимальная просадка BRIC.AS за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIC.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -31.15% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -15.21% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -28.65% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.43% | -30.51% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -1.97% | -39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -7.79% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 5.76% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIC.AS и WITS.AS
iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BRIC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIC.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.09% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 15.44% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 20.25% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 23.32% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 24.25% | +1.30% |
Сравнение комиссий BRIC.AS и WITS.AS
BRIC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIC.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность BRIC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | 1.59% | 1.79% | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 1.56% | 1.49% | 2.06% | 2.99% | 1.98% | 1.84% | 2.72% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRIC.AS and WITS.AS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for BRIC.AS.
BRIC.AS is categorized as Emerging Markets Equities, while WITS.AS is Technology Equities. BRIC.AS tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.74% for BRIC.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для BRIC.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор