Сравнение BRIC.AS с WINC.AS
BRIC.AS (iShares BIC 50 UCITS ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - BRIC.AS is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. BRIC.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, BRIC.AS returned -4.24% vs 22.75% for WINC.AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BRIC.AS charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности BRIC.AS и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRIC.AS торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIC.AS показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 10.12%.
BRIC.AS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 2.78%
WINC.AS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIC.AS и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | -8.09% | 14.78% | 19.67% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.13% | 7.70% | 12.74% |
Correlation
The correlation between BRIC.AS and WINC.AS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIC.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
BRIC.AS
WINC.AS
Сравнение BRIC.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIC.AS | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.25 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 18.47 | -18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIC.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.06 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.21 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRIC.AS и WINC.AS
Максимальная просадка BRIC.AS за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.AS и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIC.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -18.74% | -46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -4.26% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -0.12% | -40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -3.04% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 1.21% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIC.AS и WINC.AS
iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BRIC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIC.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 2.82% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.01% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 10.87% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 14.36% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 14.36% | +11.19% |
Сравнение комиссий BRIC.AS и WINC.AS
BRIC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIC.AS и WINC.AS
Дивидендная доходность BRIC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | 1.59% | 1.79% | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 1.56% | 1.49% | 2.06% | 2.99% | 1.98% | 1.84% | 2.72% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRIC.AS and WINC.AS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for BRIC.AS.
BRIC.AS is categorized as Emerging Markets Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.74% for BRIC.AS and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для BRIC.AS и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор