PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XWD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XWD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO).

BREA.TO и XWD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XWD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XWD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		6.01%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		-0.91%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью -0.91%.

BREA.TO

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.28%
С начала года
6.01%
6 месяцев
4.71%
1 год
27.67%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

XWD.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.05%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares MSCI World Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и XWD.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XWD.TO в 0.48%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. XWD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXWD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.94

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.37

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.31

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.56

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XWD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XWD.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XWD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXWD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.94

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XWD.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XWD.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XWD.TO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.53%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.34%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XWD.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XWD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXWD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-27.48%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.14%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-21.40%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-4.26%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.52%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XWD.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеют волатильность 5.68% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXWD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.49%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.31%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.15%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

13.66%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.34%

+0.35%