PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с VDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

BREA.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%24.02%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у VDU.TO с доходностью 5.69%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и VDU.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.62

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.20

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.34

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

8.95

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.65

+0.27

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и VDU.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VDU.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и VDU.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-29.19%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.47%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-24.10%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.76%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.70%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.99%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.77%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.36%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.81%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.24%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.62%

+1.08%