PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGIX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOGIX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOGIX (SGI Small Cap Core Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BOGIX returned 11.46%/yr vs 9.79%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BOGIX charges 1.29%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности BOGIX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOGIX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у BIAUX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции BOGIX превзошли акции BIAUX по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.79% соответственно.

BOGIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.33%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.13%
1 год
36.29%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.46%

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOGIX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGIX
SGI Small Cap Core Fund		21.03%8.99%5.38%21.14%-13.23%18.94%21.61%24.05%-15.97%17.24%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between BOGIX and BIAUX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.90

The correlation between BOGIX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Small Cap Core Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с BOGIX:
BOGIX с DSMBOGIX с RIVSXBOGIX с DFSCXBOGIX с TISBXBOGIX с SWSSXBOGIX с VSCPXBOGIX с HASCX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

BOGIX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGIX
Ранг доходности на риск BOGIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGIX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGIXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.65

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.47

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.40

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

9.91

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGIX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAUX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGIX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGIXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BOGIX и BIAUX

Максимальная просадка BOGIX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGIX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOGIXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.37%

-45.55%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.22%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-25.16%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.26%

-25.16%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.66%

-45.55%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.53%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-6.19%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGIX и BIAUX

SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOGIXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.32%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.26%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.02%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

19.79%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

21.55%

+4.95%

Сравнение комиссий BOGIX и BIAUX

BOGIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGIX и BIAUX

Дивидендная доходность BOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
BOGIX
SGI Small Cap Core Fund		8.99%10.88%2.17%0.00%0.63%35.13%5.23%0.30%16.52%10.69%0.00%16.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BOGIX and BIAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOGIX has higher volatility (5.45%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BOGIX dropped -68.37% vs BIAUX's -45.55%.

BOGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOGIX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор