- ISIN
- US7492551889
- CUSIP
- 749255188
- Эмитент
- Bogle
- Дата выпуска
- 1 окт. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOGIX
SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции BOGIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,445.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) показал доход в 21.03% с начала года и 36.24% за последние 12 месяцев.
SGI Small Cap Core Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BOGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BOGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | 4.02% | -4.16% | 13.79% | 1.36% | 0.25% | 21.03% | ||||||
| 2025 | 4.06% | -5.77% | -5.07% | -2.16% | 5.17% | 4.00% | 0.78% | 8.18% | -0.21% | -1.32% | 1.09% | 0.81% | 8.99% |
| 2024 | -1.61% | 3.06% | 4.06% | -6.98% | 4.78% | -2.47% | 9.85% | -1.88% | 1.24% | -3.00% | 8.86% | -8.82% | 5.38% |
| 2023 | 9.05% | 1.23% | -4.92% | -1.58% | -2.32% | 10.86% | 4.43% | -4.48% | -4.98% | -6.31% | 8.50% | 12.42% | 21.14% |
| 2022 | -7.03% | 0.79% | 0.07% | -6.23% | 2.94% | -8.43% | 10.72% | -2.67% | -9.44% | 10.99% | 3.08% | -6.24% | -13.23% |
| 2021 | 6.79% | 5.98% | 2.14% | 2.44% | 1.53% | 1.07% | -1.97% | -0.36% | -2.64% | 3.03% | -4.41% | 4.50% | 18.94% |
Метрики бенчмарка
SGI Small Cap Core Fund has an annualized alpha of 4.87%, beta of 1.12, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1999.
- This fund captured 97.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 97.57%
- Участие в снижении
- -12.60%
Комиссия
Комиссия BOGIX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOGIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.30 | $0.67 | $0.00 | $0.15 | $10.04 | $1.70 | $0.09 | $3.77 | $3.34 | $0.00 | $4.08 |
Дивидендный доход | 8.99% | 10.88% | 2.17% | 0.00% | 0.63% | 35.13% | 5.23% | 0.30% | 16.52% | 10.69% | 0.00% | 16.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.04 | $10.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SGI Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка SGI Small Cap Core Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.37%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -46.66%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 3d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.26%сент. 2022 г. | 9mo 20d | 3y 6mo | 4y 4moдек. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.16%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 9mo 15d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.13%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo 14d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Показатели просадок
| BOGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -9.10% | -59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.97% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -1.13% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOGIX
Добавьте SGI Small Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOGIX