SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SGI Small Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) показал доход в 2.18% с начала года и 19.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOGIX составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BOGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -27.9%.

SGI Small Cap Core Fund: годовая альфа составляет 3.83%, бета — 1.07, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 01.10.1999.

• Этот фонд участвовал в 128.59% роста S&P 500 Index и в 110.80% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.07 и R² 0.65 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия BOGIX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

BOGIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SGI Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка SGI Small Cap Core Fund составляет 8.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.