PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7492551889

CUSIP

749255188

Эмитент

Bogle

Дата выпуска

1 окт. 1999 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BOGIX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Small Cap Core Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) показал доход в -4.22% с начала года и -1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOGIX составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BOGIX

С начала года

-4.22%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-1.86%

3 года

5.44%

5 лет

12.43%

10 лет

7.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%-5.77%-5.07%-2.16%5.17%-4.22%
2024-1.61%3.06%4.06%-6.98%4.78%-2.47%9.85%-1.88%1.24%-3.00%8.86%-8.82%5.38%
20239.05%1.23%-4.92%-1.58%-2.32%10.86%4.43%-4.48%-4.98%-6.31%8.50%12.42%21.14%
2022-7.03%0.79%0.07%-6.23%2.94%-8.43%10.72%-2.67%-9.44%10.99%3.08%-6.24%-13.23%
20216.79%5.98%2.14%2.44%1.53%1.07%-1.97%-0.36%-2.64%3.03%-4.41%4.50%18.94%
2020-4.11%-6.47%-22.80%14.33%7.92%4.85%7.83%3.30%-2.81%1.86%14.74%7.28%21.61%
201912.66%4.12%-1.91%2.86%-8.44%7.52%2.11%-5.45%0.66%2.94%4.92%1.43%24.05%
20183.39%-3.65%-2.12%0.56%7.74%-0.55%0.43%6.65%-0.71%-11.58%-2.85%-10.47%-14.08%
20172.19%1.26%-0.82%1.42%-4.00%2.91%4.96%0.22%4.37%2.84%-1.08%2.08%17.24%
2016-10.31%2.48%9.85%2.72%0.51%-2.33%7.19%0.04%3.78%-5.71%11.01%0.99%19.77%
2015-2.16%7.14%1.35%-0.91%0.40%-1.83%-1.46%-5.57%-9.03%7.84%2.89%-5.56%-7.96%
2014-3.20%5.28%0.25%-2.51%2.15%4.82%-5.35%7.60%-6.04%0.64%-0.22%-0.18%2.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOGIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BOGIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SGI Small Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.67$0.00$0.16$10.04$1.70$0.09$3.77$3.34$0.00$4.08$4.80

Дивидендный доход

2.26%2.17%0.00%0.63%35.13%5.23%0.30%16.52%10.69%0.00%16.50%15.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.04$10.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.77$3.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$3.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.08$4.08
2014$4.80$4.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SGI Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка SGI Small Cap Core Fund составляет 13.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.37%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1377
-45.46%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.530
-32.16%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.407
-32.13%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.337
-25.07%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...