PortfoliosLab logo
SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7492551889

CUSIP

749255188

Эмитент

Bogle

Дата выпуска

1 окт. 1999 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BOGIX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) показал доход в -5.62% с начала года и -4.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOGIX составила -1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BOGIX

С начала года

-5.62%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-4.87%

5 лет

4.75%

10 лет

-1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%-5.77%-5.07%-2.16%3.64%-5.62%
2024-1.61%3.06%4.06%-6.98%4.78%-2.47%9.85%-1.88%1.24%-3.00%8.86%-10.19%3.79%
20239.05%1.23%-4.92%-1.58%-2.32%10.86%4.43%-4.48%-4.98%-6.31%8.50%12.42%21.14%
2022-7.03%0.79%0.07%-6.23%2.94%-8.43%10.72%-2.67%-9.44%10.99%3.08%-6.81%-13.75%
20216.79%5.98%2.14%2.44%1.53%1.07%-1.97%-0.36%-2.64%3.03%-4.41%-22.86%-12.20%
2020-4.11%-6.47%-22.80%14.33%7.92%4.85%7.83%3.30%-2.81%1.86%14.74%1.96%15.59%
201912.66%4.12%-1.91%2.86%-8.44%7.52%2.11%-5.45%0.66%2.94%4.92%1.11%23.66%
20183.39%-3.65%-2.12%0.56%7.74%-0.55%0.43%6.65%-0.71%-11.58%-2.85%-23.86%-26.93%
20172.19%1.26%-0.82%1.42%-4.00%2.91%4.96%0.22%4.37%2.84%-1.08%-8.20%5.44%
2016-10.31%2.48%9.85%2.72%0.51%-2.33%7.19%0.04%3.78%-5.71%11.01%0.99%19.77%
2015-2.16%7.14%1.35%-0.91%0.40%-1.83%-1.46%-5.57%-9.03%7.84%2.89%-18.33%-20.41%
2014-3.20%5.28%0.25%-2.51%2.15%4.82%-5.35%7.60%-6.04%0.64%-0.22%-13.50%-11.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOGIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOGIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SGI Small Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.22
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.20$0.20$0.00$0.00$0.00$0.07

Дивидендный доход

0.67%0.64%0.00%0.00%0.00%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SGI Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 76.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка SGI Small Cap Core Fund составляет 27.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.26%8 мая 2006 г.7119 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.1873
-57.48%3 сент. 2014 г.139518 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.1620
-43.4%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-32.13%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.337
-23.27%6 июн. 2001 г.7121 сент. 2001 г.1136 мар. 2002 г.184

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...