Сравнение BOEU с NTSD
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 0.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between BOEU and NTSD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
BOEU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOEU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и NTSD
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -5.58% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -1.28% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -1.13% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 23.24% | +40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 23.24% | +39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 23.24% | +39.22% |
Сравнение комиссий BOEU и NTSD
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и NTSD
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and NTSD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор