Сравнение BOEU с IBIC
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BOEU is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 2.12% |
Correlation
The correlation between BOEU and IBIC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. IBIC — Ранг доходности на риск
BOEU
IBIC
Сравнение BOEU c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 15.70 | -16.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 53.10 | -54.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и IBIC
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -0.90% | -45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -0.27% | -45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -0.08% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -0.10% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 0.08% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и IBIC
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 0.31% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 0.70% | +46.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 0.91% | +63.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 1.56% | +60.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 1.56% | +60.90% |
Сравнение комиссий BOEU и IBIC
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и IBIC
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and IBIC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (15.84%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -29.24% for BOEU. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.32% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор