Сравнение BOEG с RDTL
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs -31.28% for RDTL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for RDTL.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и RDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у RDTL с доходностью -65.26%.
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- -65.26%
- 6 месяцев
- -64.18%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и RDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -65.26% | 187.17% |
Correlation
The correlation between BOEG and RDTL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. RDTL — Ранг доходности на риск
BOEG
RDTL
Сравнение BOEG c RDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | RDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.56 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и RDTL
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки RDTL в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и RDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | RDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -85.21% | +38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -85.21% | +38.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -78.85% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -45.13% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 55.96% | -32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и RDTL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 21.94%, в то время как у GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) волатильность равна 47.91%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | RDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 47.91% | -25.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 95.82% | -48.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 131.50% | -67.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 142.74% | -78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 142.74% | -78.83% |
Сравнение комиссий BOEG и RDTL
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и RDTL
Ни BOEG, ни RDTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and RDTL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (47.91%) compared to BOEG (21.94%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs RDTL's -85.21%.
On 1-year performance, BOEG leads with -4.03% vs -31.28% for RDTL. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 21.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEG has performed better with a -4.03% return vs -31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
BOEG and RDTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.50% for RDTL.
BOEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и RDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор