Сравнение BOEG с RBIL
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BOEG is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BOEG returned -7.01% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
BOEG
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -10.46% | 6.85% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 1.94% |
Correlation
The correlation between BOEG and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BOEG
RBIL
Сравнение BOEG c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.13 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.82 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 42.95 | -43.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и RBIL
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -0.52% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -0.52% | -45.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -0.50% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -0.07% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 0.10% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и RBIL
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 0.36% | +21.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 0.85% | +46.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.36% | 0.95% | +63.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.05% | 1.07% | +62.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 1.07% | +62.98% |
Сравнение комиссий BOEG и RBIL
BOEG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и RBIL
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.62%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -7.01% for BOEG. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for BOEG.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and F/m. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор