Сравнение BOEG с QTJL
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs 13.53% for QTJL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 11.27% |
Correlation
The correlation between BOEG and QTJL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
BOEG
QTJL
Сравнение BOEG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.03 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.11 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и QTJL
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -33.40% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -6.68% | -39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -3.17% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -7.77% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 1.34% | +23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и QTJL
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 4.19% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 8.42% | +38.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 10.63% | +53.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 20.34% | +43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 20.27% | +43.52% |
Сравнение комиссий BOEG и QTJL
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и QTJL
Ни BOEG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and QTJL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.88%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
BOEG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор