Сравнение BOEG с QTJL
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs 18.39% for QTJL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 11.27% |
Correlation
The correlation between BOEG and QTJL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
BOEG
QTJL
Сравнение BOEG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.76 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 14.56 | -14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и QTJL
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -33.40% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -6.68% | -39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -0.01% | -32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -7.84% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 1.27% | +22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и QTJL
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 0.59% | +21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 7.37% | +39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 9.86% | +54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 20.29% | +43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 20.29% | +43.62% |
Сравнение комиссий BOEG и QTJL
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и QTJL
Ни BOEG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and QTJL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.94%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -4.03% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
BOEG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор