Сравнение BOE с ENHNX
BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BOE returned 9.19%/yr vs 6.79%/yr for ENHNX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for ENHNX.
Доходность
Сравнение доходности BOE и ENHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOE показывает доходность 9.06%, а ENHNX немного выше – 9.17%. За последние 10 лет акции BOE превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.79% соответственно.
BOE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.19%
ENHNX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам BOE и ENHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 9.06% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 9.17% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
Correlation
The correlation between BOE and ENHNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between BOE and ENHNX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOE vs. ENHNX — Ранг доходности на риск
BOE
ENHNX
Сравнение BOE c ENHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOE | ENHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.95 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 4.82 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOE и ENHNX
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и ENHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOE | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -35.59% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -6.34% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -13.60% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -18.30% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -35.59% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.22% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.03% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и ENHNX
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 2.62%, в то время как у Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOE | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.10% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 7.63% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.43% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.87% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.44% | +0.81% |
Сравнение комиссий BOE и ENHNX
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и ENHNX
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности ENHNX в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.16% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.84% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOE and ENHNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENHNX has higher volatility (4.10%) compared to BOE (2.62%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs ENHNX's -35.59%.
BOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOE и ENHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор