Сравнение BNY с SII.TO
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNY in Banks - Diversified, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, BNY returned 16.57%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNY торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 21.72% соответственно.
BNY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.07%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 52.23%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- 16.57%
SII.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- 56.33%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам BNY и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.07% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
SII.TO Sprott Inc | 21.50% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between BNY and SII.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between BNY and SII.TO shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$100.52B
SII.TO:
CA$4.28B
BNY:
$8.43
SII.TO:
CA$4.14
BNY:
17.07
SII.TO:
40.09
BNY:
0.84
SII.TO:
0.82
BNY:
2.50
SII.TO:
8.98
BNY:
2.55
SII.TO:
8.07
BNY:
$40.65B
SII.TO:
CA$476.63M
BNY:
$20.54B
SII.TO:
CA$369.54M
BNY:
$8.96B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
BNY
SII.TO
Сравнение BNY c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNY | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 2.87 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 8.01 | +9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNY и SII.TO
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -87.60% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -31.83% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -31.83% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -47.97% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -50.90% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -28.39% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -58.79% | +40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 11.40% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и SII.TO
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 5.74%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 12.74% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 39.25% | -23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 45.96% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 36.65% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.94% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и SII.TO
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.47% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и SII.TO
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and SII.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNY и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор