Сравнение BNQP.DE с META.L
BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNQP.DE returned 17.47%/yr vs 8.44%/yr for META.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for META.L.
Доходность
Сравнение доходности BNQP.DE и META.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как META.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у META.L с доходностью 12.00%.
BNQP.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
META.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNQP.DE и META.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 12.82% | 20.92% | 16.44% | 2.18% | 10.26% |
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 12.00% | 3.10% | 10.65% | -10.90% | 9.26% |
Correlation
The correlation between BNQP.DE and META.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between BNQP.DE and META.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQP.DE vs. META.L — Ранг доходности на риск
BNQP.DE
META.L
Сравнение BNQP.DE c META.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNQP.DE | META.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.77 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 12.73 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNQP.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.85 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BNQP.DE и META.L
Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки META.L в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и META.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQP.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -20.90% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -7.59% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -20.90% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.26% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.42% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.25% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQP.DE и META.L
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQP.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.23% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.89% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.45% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.65% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.65% | +2.13% |
Сравнение комиссий BNQP.DE и META.L
BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQP.DE и META.L
Ни BNQP.DE, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNQP.DE and META.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.
BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.40% for META.L.
Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и META.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор