PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQP.DE с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQP.DE с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both Metals funds - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while COPA.L tracks the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 9.93%/yr vs 8.05%/yr for COPA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.

Доходность

Сравнение доходности BNQP.DE и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 15.23%.

BNQP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.82%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.54%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

COPA.L

1 день
0.13%
1 месяц
9.76%
С начала года
15.23%
6 месяцев
21.40%
1 год
28.09%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQP.DE и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		12.82%20.92%16.44%2.18%-3.18%31.64%12.34%7.41%-13.56%16.95%
COPA.L
WisdomTree Copper		15.25%20.19%11.73%-0.42%-8.23%33.66%11.40%7.27%-16.63%11.25%

Correlation

The correlation between BNQP.DE and COPA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.88

The correlation between BNQP.DE and COPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

BNQP.DE vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQP.DE c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQP.DECOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.85

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.18

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.17

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

2.52

+14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQP.DE vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQP.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQP.DE и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQP.DECOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.85

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BNQP.DE и COPA.L

Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQP.DECOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-65.69%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-23.84%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-23.84%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-28.90%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.13%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-27.13%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

11.11%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQP.DE и COPA.L

Текущая волатильность для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) составляет 5.70%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQP.DECOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.24%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.23%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

32.80%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

25.10%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.55%

-3.77%

Сравнение комиссий BNQP.DE и COPA.L

BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии COPA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQP.DE и COPA.L

Ни BNQP.DE, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQP.DE and COPA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.49% for COPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор