PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNP.PA с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNP.PA с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 9.16%/yr for XDW0.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNP.PA и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas SA (BNP.PA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 14.74% против 9.16% соответственно.

BNP.PA

1 день
5.17%
1 месяц
8.18%
С начала года
23.23%
6 месяцев
27.49%
1 год
36.77%
3 года*
27.31%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.74%

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNP.PA и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNP.PA
BNP Paribas SA		23.23%50.14%0.99%25.73%-5.95%47.86%-18.40%43.64%-33.06%7.17%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between BNP.PA and XDW0.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.39

The correlation between BNP.PA and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas SA

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BNP.PA:
BNP.PA с GLE.PABNP.PA с JPMBNP.PA с VOOBNP.PA с AMUN.PABNP.PA с CS.PABNP.PA с SPYBNP.PA с CRARY
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

BNP.PA vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNP.PA
Ранг доходности на риск BNP.PA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.PA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.PA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.PA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNP.PA c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNP.PAXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.77

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.57

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

8.23

-3.76

BNP.PA vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNP.PA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNP.PA и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNP.PA и XDW0.DE

Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNP.PAXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.39%

-66.27%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-15.05%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-23.70%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.10%

-23.70%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.43%

-61.44%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.52%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-23.00%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.71%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BNP.PA и XDW0.DE

BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNP.PAXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.78%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

18.98%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

21.83%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

24.12%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

26.55%

+4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNP.PA и XDW0.DE

Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNP.PA
BNP Paribas SA		5.34%9.13%7.77%6.23%6.89%4.38%0.00%5.72%7.65%4.34%3.82%2.87%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNP.PA and XDW0.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор