Сравнение BNP.PA с IGLN.L
BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 12.09%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции IGLN.L по среднегодовой доходности: 14.74% против 12.09% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
IGLN.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.66% | 45.35% | 34.46% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.97% | 3.30% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and IGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.09 |
The correlation between BNP.PA and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.11 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
BNP.PA
IGLN.L
Сравнение BNP.PA c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.10 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.40 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и IGLN.L
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -36.94% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -22.28% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -22.28% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -22.28% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -22.28% | -37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.59% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -13.17% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 7.18% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и IGLN.L
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 21.85% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 24.70% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 16.91% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 15.22% | +15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и IGLN.L
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and IGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор