PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZUQ.TO returned 15.49%/yr vs 23.64%/yr for GARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUQ.TO торгуется в CAD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 22.56%.

ZUQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
6.22%
С начала года
10.45%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.57%

GARP

1 день
-0.23%
1 месяц
12.62%
С начала года
22.56%
6 месяцев
20.81%
1 год
45.14%
3 года*
35.07%
5 лет*
23.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.45%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%15.39%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.56%15.92%49.22%39.71%-21.53%26.83%23.74%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and GARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between ZUQ.TO and GARP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и GARP

Секторы
ZUQ.TO
GARP

Технологии

33.8%
56.7%

Здравоохранение

14.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

11.0%
6.9%

Финансовые услуги

10.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
6.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Энергетика

0.2%
2.7%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

ZUQ.TO
33.8%
GARP
56.7%

Здравоохранение

ZUQ.TO
14.8%
GARP
5.4%

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.5%
GARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.1%
GARP

-

Промышленность

ZUQ.TO
11.0%
GARP
6.9%

Финансовые услуги

ZUQ.TO
10.1%
GARP
7.5%

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.8%
GARP
6.1%

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.7%
GARP
0.9%

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
GARP
2.7%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
GARP
1.4%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUQ.TOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.61

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.41

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.79

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

13.98

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUQ.TO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUQ.TOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.02

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и GARP

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки GARP в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-29.73%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.96%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-24.32%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-29.73%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.48%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и GARP

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.94%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

13.43%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

17.35%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

20.35%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.16%

-4.64%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и GARP

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и GARP

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and GARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор