Сравнение BNKE.L с XUFB.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 10.89%/yr for XUFB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKE.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.78% | 12.28% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and XUFB.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between BNKE.L and XUFB.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKE.L и XUFB.L
Секторы
BNKE.L
XUFB.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKE.L
XUFB.L
Сырьевые материалы
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Коммуникационные услуги
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Потребительский защитный сектор
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Энергетика
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Здравоохранение
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Промышленность
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Недвижимость
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Технологии
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Коммунальные услуги
BNKE.L
-
XUFB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
XUFB.L
Сравнение BNKE.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.92 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.08 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и XUFB.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -41.84% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -14.33% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -27.91% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -34.18% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.68% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -12.33% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.41% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) составляет 6.10%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.55% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 15.77% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 20.12% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 24.14% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 28.85% | +0.77% |
Сравнение комиссий BNKE.L и XUFB.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и XUFB.L
BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and XUFB.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор