Сравнение BNKE.L с UIFS.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - BNKE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.09%/yr vs 9.27%/yr for UIFS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и UIFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -4.07%.
BNKE.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 45.29%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- —
UIFS.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 3.96% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.07% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 3.57% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and UIFS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between BNKE.L and UIFS.L shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKE.L и UIFS.L
Секторы
BNKE.L
UIFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKE.L
UIFS.L
Сырьевые материалы
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Коммуникационные услуги
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Потребительский защитный сектор
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Энергетика
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Здравоохранение
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Промышленность
BNKE.L
-
UIFS.L
Недвижимость
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Технологии
BNKE.L
-
UIFS.L
Коммунальные услуги
BNKE.L
-
UIFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
UIFS.L
Сравнение BNKE.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.46 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 1.07 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.42 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и UIFS.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки UIFS.L в -44.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -44.49% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -12.90% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.12% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -20.12% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.02% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -9.20% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.54% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и UIFS.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.44% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 10.61% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 14.00% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 22.48% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 22.42% | +7.09% |
Сравнение комиссий BNKE.L и UIFS.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и UIFS.L
Ни BNKE.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and UIFS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор