PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKE.L с PR1T.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 4.35%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 1.84%.

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.07%
3 года*
2.02%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и PR1T.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%31.95%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		1.84%-3.21%7.04%-0.41%12.57%1.04%-6.84%

Correlation

The correlation between BNKE.L and PR1T.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с J13U.LPR1T.L с XT01.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с TR3G.LPR1T.L с CBU7.LPR1T.L с PRIT.L

Доходность на риск

BNKE.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.74

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.10

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.95

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

2.59

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.74

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.23

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и PR1T.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и PR1T.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKE.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-16.09%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-5.15%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-9.86%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-16.09%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.40%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-7.80%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.89%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и PR1T.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKE.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.76%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

4.96%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

6.58%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

8.46%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

8.34%

+21.28%

Сравнение комиссий BNKE.L и PR1T.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и PR1T.L

Ни BNKE.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKE.L and PR1T.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while PR1T.L is Government Bonds. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.05% for PR1T.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор