PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BNKE.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.


BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.10%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.83%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%-5.37%

Correlation

The correlation between BNKE.L and IB01.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

BNKE.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKE.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.96

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

2.60

+6.11

BNKE.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BNKE.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.75

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.53

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.26

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и IB01.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BNKE.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-19.26%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-5.16%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-9.81%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-15.94%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.08%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.35%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.90%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и IB01.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BNKE.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.80%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

4.96%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

6.60%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

8.47%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

8.81%

+20.81%

Сравнение комиссий BNKE.L и IB01.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и IB01.L

Ни BNKE.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BNKE.L and IB01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while IB01.L is Government Bonds. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор