Сравнение BNKE.L с IB01.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKE.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | -5.37% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and IB01.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
IB01.L
Сравнение BNKE.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.96 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 2.60 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.75 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.53 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и IB01.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -19.26% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -5.16% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -9.81% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -15.94% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.08% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.35% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 1.90% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и IB01.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 1.80% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 4.96% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 6.60% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 8.47% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 8.81% | +20.81% |
Сравнение комиссий BNKE.L и IB01.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и IB01.L
Ни BNKE.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and IB01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L is categorized as Financials Equities, while IB01.L is Government Bonds. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор