PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKE.L с CWEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CWEU.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNKE.L returned 46.04%/yr vs 8.88%/yr for CWEU.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CWEU.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 31.37%.

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—

CWEU.L

1 день
-1.36%
1 месяц
2.60%
С начала года
31.37%
6 месяцев
29.42%
1 год
56.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и CWEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%10.75%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		31.37%17.28%-19.78%-2.65%59.88%14.38%

Correlation

The correlation between BNKE.L and CWEU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.06

The correlation between BNKE.L and CWEU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKE.L и CWEU.L

Секторы
BNKE.L
CWEU.L

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

17.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

12.8%

Энергетика

-

48.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Финансовые услуги

BNKE.L
100.0%
CWEU.L

-

Сырьевые материалы

BNKE.L

-

CWEU.L
17.7%

Коммуникационные услуги

BNKE.L

-

CWEU.L

-

Потребительский циклический сектор

BNKE.L

-

CWEU.L

-

Потребительский защитный сектор

BNKE.L

-

CWEU.L
12.8%

Энергетика

BNKE.L

-

CWEU.L
48.3%

Здравоохранение

BNKE.L

-

CWEU.L

-

Промышленность

BNKE.L

-

CWEU.L
14.0%

Недвижимость

BNKE.L

-

CWEU.L

-

Технологии

BNKE.L

-

CWEU.L
0.4%

Коммунальные услуги

BNKE.L

-

CWEU.L
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с EYED.LCWEU.L с NCLP.LCWEU.L с GCLE.LCWEU.L с XDW0.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с ESIE.L

Доходность на риск

BNKE.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LCWEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.30

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.47

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

6.56

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

25.14

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.30

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.36

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и CWEU.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и CWEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKE.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-36.66%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-8.57%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-30.14%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-15.21%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.24%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и CWEU.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) имеют волатильность 6.10% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKE.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.09%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

13.50%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

17.06%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

33.82%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

33.82%

-4.20%

Сравнение комиссий BNKE.L и CWEU.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и CWEU.L

Ни BNKE.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKE.L and CWEU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while CWEU.L is Energy Equities. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while CWEU.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.25% for CWEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и CWEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор