Сравнение BNDS.AX с F100.AX
BNDS.AX (BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - BNDS.AX is a Total Bond Market fund actively managed by BetaShares, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. BNDS.AX is actively managed, while F100.AX is passively managed. Over the past 5 years, BNDS.AX returned -0.33%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BNDS.AX charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности BNDS.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS.AX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
BNDS.AX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS.AX BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF | 0.92% | 2.52% | 3.08% | 5.73% | -10.96% | -2.83% | 4.81% | 0.67% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between BNDS.AX and F100.AX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, BNDS.AX and F100.AX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
BNDS.AX
F100.AX
Сравнение BNDS.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.23 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.70 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDS.AX и F100.AX
Максимальная просадка BNDS.AX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.27% | -31.78% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -8.92% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -8.92% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -19.00% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.05% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.90% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.00% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS.AX и F100.AX
Текущая волатильность для BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) составляет 0.79%, в то время как у Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что BNDS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 3.07% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 9.63% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 11.45% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 12.72% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 14.90% | -9.67% |
Сравнение комиссий BNDS.AX и F100.AX
BNDS.AX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS.AX и F100.AX
Дивидендная доходность BNDS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS.AX BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF | 2.98% | 3.39% | 3.31% | 2.63% | 1.47% | 1.25% | 2.46% | 2.31% | 0.14% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS.AX and F100.AX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDS.AX is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDS.AX is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for F100.AX.
BNDS.AX is categorized as Total Bond Market, while F100.AX is Global Equities. Their fees differ too: 0.42% for BNDS.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для BNDS.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор