PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNDS.AX с VAF.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDS.AX с VAF.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BNDS.AX (BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF) and VAF.AX (Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF) are both Total Bond Market funds. BNDS.AX is actively managed, while VAF.AX is passively managed. Over the past 5 years, BNDS.AX returned -0.33%/yr vs -0.69%/yr for VAF.AX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BNDS.AX и VAF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) и Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF (VAF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDS.AX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VAF.AX с доходностью 0.75%.

BNDS.AX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.45%
С начала года
0.92%
1 год
0.24%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

VAF.AX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
1.26%
С начала года
0.75%
1 год
0.56%
3 года*
2.85%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDS.AX и VAF.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDS.AX
BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF		0.92%2.52%3.08%5.73%-10.96%-2.83%4.81%7.50%2.15%
VAF.AX
Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF		0.75%3.33%1.52%4.67%-10.66%-3.03%4.31%6.98%2.33%

Correlation

The correlation between BNDS.AX and VAF.AX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between BNDS.AX and VAF.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF

Часто сравнивают с BNDS.AX:
BNDS.AX с BOND.AXBNDS.AX с IAF.AXBNDS.AX с IHEB.AXBNDS.AX с IHHY.AXBNDS.AX с QPON.AXBNDS.AX с VEFI.AXBNDS.AX с XARO.AX
Часто сравнивают с VAF.AX:
VAF.AX с VAE.AXVAF.AX с BOND.AXVAF.AX с IAF.AXVAF.AX с IHEB.AXVAF.AX с IHHY.AXVAF.AX с QPON.AXVAF.AX с VACF.AX

Доходность на риск

BNDS.AX vs. VAF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS.AX
Ранг доходности на риск BNDS.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS.AX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VAF.AX
Ранг доходности на риск VAF.AX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAF.AX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAF.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAF.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAF.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAF.AX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS.AX c VAF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) и Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF (VAF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDS.AXVAF.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.23

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.12

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

0.24

-0.15

BNDS.AX vs. VAF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS.AX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VAF.AX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS.AX и VAF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDS.AX и VAF.AX

Максимальная просадка BNDS.AX за все время составила -16.27%, примерно равная максимальной просадке VAF.AX в -16.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS.AX и VAF.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDS.AXVAF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-16.26%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-4.47%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-4.47%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-15.63%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.13%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.17%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.31%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS.AX и VAF.AX

BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF (VAF.AX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BNDS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDS.AXVAF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.61%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.81%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.66%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

4.90%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.29%

+0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS.AX и VAF.AX

Дивидендная доходность BNDS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VAF.AX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDS.AX
BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF		2.98%3.39%3.31%2.63%1.47%1.25%2.46%2.31%0.14%0.00%0.00%0.00%
VAF.AX
Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF		2.30%3.08%1.29%0.96%0.41%2.41%3.24%2.49%1.95%2.01%3.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

BNDS.AX and VAF.AX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDS.AX и VAF.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор