Сравнение BNDS.AX с BOND.AX
BNDS.AX (BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF) and BOND.AX (State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF) are both Total Bond Market funds. BNDS.AX is actively managed, while BOND.AX is passively managed. Over the past 5 years, BNDS.AX returned -0.33%/yr vs -0.36%/yr for BOND.AX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDS.AX charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for BOND.AX.
Доходность
Сравнение доходности BNDS.AX и BOND.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS.AX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BOND.AX с доходностью 1.98%.
BNDS.AX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
BOND.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам BNDS.AX и BOND.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS.AX BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF | 0.92% | 2.52% | 3.08% | 5.73% | -10.96% | -2.83% | 4.81% | 7.50% | 2.15% |
BOND.AX State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF | 1.98% | 3.65% | 2.45% | 5.10% | -11.40% | -3.40% | 3.81% | 7.79% | 2.18% |
Correlation
The correlation between BNDS.AX and BOND.AX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between BNDS.AX and BOND.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS.AX vs. BOND.AX — Ранг доходности на риск
BNDS.AX
BOND.AX
Сравнение BNDS.AX c BOND.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) и State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF (BOND.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS.AX | BOND.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.55 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.18 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDS.AX и BOND.AX
Максимальная просадка BNDS.AX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки BOND.AX в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS.AX и BOND.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS.AX | BOND.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.27% | -17.15% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -3.35% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -4.16% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -16.69% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.54% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.97% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.61% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS.AX и BOND.AX
BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF (BNDS.AX) и State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF (BOND.AX) имеют волатильность 0.79% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS.AX | BOND.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.82% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.18% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.65% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.01% | +0.22% |
Сравнение комиссий BNDS.AX и BOND.AX
BNDS.AX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BOND.AX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS.AX и BOND.AX
Дивидендная доходность BNDS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BOND.AX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS.AX BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF | 2.98% | 3.39% | 3.31% | 2.63% | 1.47% | 1.25% | 2.46% | 2.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND.AX State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF | 4.09% | 2.90% | 1.06% | 0.17% | 0.73% | 1.87% | 1.60% | 1.76% | 2.62% | 2.67% | 3.64% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS.AX and BOND.AX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOND.AX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOND.AX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for BNDS.AX.
They also come from different issuers: BetaShares and SPDR. Their fees differ too: 0.42% for BNDS.AX and 0.10% for BOND.AX.
Подберите оптимальное распределение для BNDS.AX и BOND.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор