PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с FSMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMN с FSMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and FSMNX (Fidelity SAI Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BMN returned 5.09%/yr vs 4.59%/yr for FSMNX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BMN charges 0.93%/yr vs 0.36%/yr for FSMNX.

Доходность

Сравнение доходности BMN и FSMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FSMNX с доходностью 1.61%.

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.13%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMN и FSMNX

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		1.61%5.30%2.12%7.55%5.64%

Correlation

The correlation between BMN and FSMNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с PTEAXBMN с SUMAXBMN с DMREX
Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с NQPFSMNX с NRKFSMNX с FXIEXFSMNX с NPV

Доходность на риск

BMN vs. FSMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c FSMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNFSMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.68

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.18

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.70

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.41

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

8.13

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. FSMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSMNX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и FSMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNFSMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.68

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BMN и FSMNX

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FSMNX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и FSMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNFSMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-15.85%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.07%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-6.08%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.62%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.66%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.91%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и FSMNX

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNFSMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.14%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

2.18%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

2.77%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

4.14%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

4.62%

+6.07%

Сравнение комиссий BMN и FSMNX

BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSMNX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и FSMNX

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FSMNX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BMN and FSMNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to FSMNX (1.14%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs FSMNX's -15.85%.

FSMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMN и FSMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор