Сравнение BLOV.TO с ZDIV.TO
BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. BLOV.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLOV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOV.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 7.35% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 19.97% |
Correlation
The correlation between BLOV.TO and ZDIV.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOV.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
BLOV.TO
ZDIV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLOV.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOV.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOV.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка BLOV.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOV.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -2.60% | -44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -0.53% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 9.84% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 9.84% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 9.84% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOV.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность BLOV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности ZDIV.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOV.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and BMO.
Подберите оптимальное распределение для BLOV.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор