Сравнение BLOK.L с FTFX.L
BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BLOK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLOK.L returned 11.85%/yr vs 6.40%/yr for FTFX.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BLOK.L charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.
Доходность
Сравнение доходности BLOK.L и FTFX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BLOK.L торгуется в GBp, в то время как FTFX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTFX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BLOK.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.87%.
BLOK.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
FTFX.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK.L и FTFX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 7.87% | 22.34% | 18.56% | 14.77% | -8.98% | 19.08% | 15.05% | 22.59% | -28.50% |
FTFX.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 6.87% | 0.44% | 9.81% | 4.47% | 10.62% | -2.51% | -2.61% | 0.21% | 10.18% |
Correlation
The correlation between BLOK.L and FTFX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between BLOK.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск
BLOK.L
FTFX.L
Сравнение BLOK.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK.L | FTFX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.29 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.18 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK.L и FTFX.L
Максимальная просадка BLOK.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK.L и FTFX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK.L | FTFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -15.71% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -4.14% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -11.41% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.06% | -12.32% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.42% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -6.07% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK.L и FTFX.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что BLOK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK.L | FTFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.27% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 6.66% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 8.92% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 10.78% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 10.08% | +11.87% |
Сравнение комиссий BLOK.L и FTFX.L
BLOK.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK.L и FTFX.L
Ни BLOK.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLOK.L and FTFX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOK.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOK.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.
BLOK.L is categorized as Technology Equities, while FTFX.L is Currency. BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. Their fees differ too: 0.65% for BLOK.L and 0.75% for FTFX.L.
Подберите оптимальное распределение для BLOK.L и FTFX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор