Сравнение BLCH.DE с VWCE.DE
BLCH.DE (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BLCH.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Blockchain, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BLCH.DE returned 56.84%/yr vs 17.02%/yr for VWCE.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BLCH.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности BLCH.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCH.DE показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.
BLCH.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 95.64%
- 3 года*
- 56.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCH.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCH.DE Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 29.21% | 19.78% | 12.72% | 317.11% | -78.95% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -5.54% |
Correlation
The correlation between BLCH.DE and VWCE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCH.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
BLCH.DE
VWCE.DE
Сравнение BLCH.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCH.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.92 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 16.07 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCH.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка BLCH.DE за все время составила -83.28%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCH.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCH.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.28% | -33.43% | -49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.26% | -6.55% | -47.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.06% | -21.07% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -1.47% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.92% | -4.68% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.73% | 1.60% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCH.DE и VWCE.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BLCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCH.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 3.40% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 8.51% | +46.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.71% | 11.63% | +63.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.55% | 13.79% | +62.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.55% | 16.16% | +60.39% |
Сравнение комиссий BLCH.DE и VWCE.DE
BLCH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCH.DE и VWCE.DE
Ни BLCH.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLCH.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for BLCH.DE.
BLCH.DE is categorized as Technology Equities, while VWCE.DE is Global Equities. BLCH.DE tracks Solactive Blockchain, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for BLCH.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для BLCH.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор