Сравнение BKFKY с IMO.TO
BKFKY (P/F Bakkafrost) and IMO.TO (Imperial Oil Limited) are both stocks. BKFKY operates in Farm Products (Consumer Defensive), while IMO.TO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, BKFKY returned 4.27%/yr vs 41.68%/yr for IMO.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BKFKY и IMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKFKY торгуется в USD, в то время как IMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKFKY показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 47.48%.
BKFKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMO.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 47.48%
- 6 месяцев
- 37.73%
- 1 год
- 76.86%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 33.28%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам BKFKY и IMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKFKY P/F Bakkafrost | 3.81% | -18.93% | 16.42% | 18.26% | 0.00% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 47.48% | 43.98% | 10.86% | 20.32% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BKFKY and IMO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFKY vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск
BKFKY
IMO.TO
Сравнение BKFKY c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для P/F Bakkafrost (BKFKY) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKFKY | IMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.76 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 14.82 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKFKY | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.90 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BKFKY и IMO.TO
Максимальная просадка BKFKY за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -84.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFKY и IMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFKY | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -84.30% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -16.45% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -23.17% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -8.02% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -24.81% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.27% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFKY и IMO.TO
Текущая волатильность для P/F Bakkafrost (BKFKY) составляет 0.00%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что BKFKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFKY | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.12% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 21.93% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 27.06% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 32.72% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 35.83% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFKY и IMO.TO
Дивидендная доходность BKFKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IMO.TO в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKFKY P/F Bakkafrost | 1.13% | 2.78% | 1.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.31% | 2.43% | 2.71% | 2.57% | 2.21% | 2.26% | 3.64% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 1.26% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKFKY и IMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели P/F Bakkafrost и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKFKY and IMO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BKFKY и IMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор