Сравнение BKCL.TO с HPYB.TO
BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) and HPYB.TO (Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X, while HPYB.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BKCL.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKCL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- 63.74%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYB.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HPYB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 32.04% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 18.14% |
Correlation
The correlation between BKCL.TO and HPYB.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCL.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск
BKCL.TO
HPYB.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKCL.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCL.TO | HPYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCL.TO и HPYB.TO
Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HPYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCL.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -6.37% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.26% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.09% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCL.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCL.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 11.82% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.82% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.82% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCL.TO и HPYB.TO
Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности HPYB.TO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 10.36% | 12.60% | 15.02% | 7.91% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 6.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BKCL.TO and HPYB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCL.TO is categorized as Financials Equities, while HPYB.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для BKCL.TO и HPYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор