PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с EQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCL.TO с EQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) and EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X, while EQCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BKCL.TO returned 55.61% vs 25.89% for EQCC.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BKCL.TO charges 1.68%/yr vs 0.65%/yr for EQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и EQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у EQCC.TO с доходностью 10.59%.

BKCL.TO

1 день
1.51%
1 месяц
6.11%
С начала года
19.21%
6 месяцев
22.19%
1 год
55.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQCC.TO

1 день
0.09%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.46%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и EQCC.TO

2026 (YTD)20252024
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		19.21%34.78%16.46%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		10.59%13.50%11.68%

Correlation

The correlation between BKCL.TO and EQCC.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г.

0.28

The correlation between BKCL.TO and EQCC.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с HBIL.TOEQCC.TO с CBIL.TO

Доходность на риск

BKCL.TO vs. EQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c EQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOEQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
2.21

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.04
3.10

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

3.55

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.98

13.98

+14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. EQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа EQCC.TO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и EQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOEQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

2.21

+2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.31

+0.79

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и EQCC.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, примерно равная максимальной просадке EQCC.TO в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и EQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCL.TOEQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-15.94%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.32%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.00%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.73%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и EQCC.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) составляет 4.58%, в то время как у Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCL.TOEQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.55%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.52%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.76%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.99%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

13.99%

-0.81%

Сравнение комиссий BKCL.TO и EQCC.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии EQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и EQCC.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности EQCC.TO в 8.86%

ПозицияTTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		11.31%12.60%15.02%7.91%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.86%9.43%5.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKCL.TO and EQCC.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.

BKCL.TO is categorized as Financials Equities, while EQCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.68% for BKCL.TO and 0.65% for EQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCL.TO и EQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор