Сравнение BKCC.TO с ZPH.TO
BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BKCC.TO returned -2.60%/yr vs 5.84%/yr for ZPH.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BKCC.TO charges 0.84%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.
Доходность
Сравнение доходности BKCC.TO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCC.TO показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у ZPH.TO с доходностью 2.64%.
BKCC.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 23.80%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 1.04%
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCC.TO и ZPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 25.36% | 28.05% | 17.14% | 5.41% | -58.55% | 24.57% | -5.90% | 16.56% | -17.08% | 6.23% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
Correlation
The correlation between BKCC.TO and ZPH.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов BKCC.TO и ZPH.TO
Секторы
BKCC.TO
ZPH.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BKCC.TO
ZPH.TO
Сырьевые материалы
BKCC.TO
-
ZPH.TO
-
Коммуникационные услуги
BKCC.TO
-
ZPH.TO
Потребительский циклический сектор
BKCC.TO
-
ZPH.TO
Потребительский защитный сектор
BKCC.TO
-
ZPH.TO
Энергетика
BKCC.TO
-
ZPH.TO
-
Здравоохранение
BKCC.TO
-
ZPH.TO
Промышленность
BKCC.TO
-
ZPH.TO
Недвижимость
BKCC.TO
-
ZPH.TO
-
Технологии
BKCC.TO
-
ZPH.TO
Коммунальные услуги
BKCC.TO
-
ZPH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCC.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск
BKCC.TO
ZPH.TO
Сравнение BKCC.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCC.TO | ZPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.25 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 1.44 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.67 | 5.44 | +26.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCC.TO и ZPH.TO
Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и ZPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCC.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -33.38% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.07% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -11.83% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.15% | -18.38% | -60.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | 0.00% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -4.23% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.60% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCC.TO и ZPH.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCC.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.42% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 5.64% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 6.55% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.15% | 11.18% | +156.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.21% | 12.59% | +111.62% |
Сравнение комиссий BKCC.TO и ZPH.TO
BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ZPH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCC.TO и ZPH.TO
Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности ZPH.TO в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 8.74% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.24% | 2.76% | 2.96% | 2.72% | 3.13% | 2.89% | 2.89% | 3.68% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCC.TO and ZPH.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.84% for BKCC.TO and 0.65% for ZPH.TO.
Подберите оптимальное распределение для BKCC.TO и ZPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор