Сравнение BKCC.TO с CNQE.TO
BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BKCC.TO charges 0.84%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности BKCC.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCC.TO показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCC.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 16.14% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between BKCC.TO and CNQE.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCC.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
BKCC.TO
CNQE.TO
Сравнение BKCC.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCC.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCC.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок BKCC.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCC.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -18.22% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -6.40% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.14% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCC.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCC.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 33.04% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 33.04% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 33.04% | -16.05% |
Сравнение комиссий BKCC.TO и CNQE.TO
BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCC.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что сопоставимо с доходностью CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCC.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.84% for BKCC.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для BKCC.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор