Сравнение BJLM.DE с IBCM.DE
BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while IBCM.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 0.22% vs 0.68% for IBCM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности BJLM.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJLM.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%.
BJLM.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам BJLM.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.09% | 0.55% | 2.01% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 2.89% |
Correlation
The correlation between BJLM.DE and IBCM.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BJLM.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJLM.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
BJLM.DE
IBCM.DE
Сравнение BJLM.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJLM.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJLM.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BJLM.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJLM.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.87% | -23.25% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -4.08% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -13.71% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.23% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.53% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJLM.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJLM.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.94% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 4.20% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 5.00% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.39% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.03% | -1.19% |
Сравнение комиссий BJLM.DE и IBCM.DE
BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJLM.DE и IBCM.DE
BJLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
BJLM.DE and IBCM.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор